國際外匯量化數(shù)據(jù)交易是什么意思？

國際外匯量化數(shù)據(jù)交易是一種利用量化數(shù)據(jù)指標(biāo)，按照預(yù)定的操作模式生成買賣決策的投資決策方法。它是相對于主觀判斷的投資決策模式。

什么是量化操作？

量化交易操作就是把股票、債券、外匯等投資的交易策略交給機(jī)器算法。通過針對某個市場的特點制定一套數(shù)學(xué)模型，什么時候買賣，大部分交給機(jī)器人。

事實上，量化交易在外匯期貨等市場普遍存在，歐美市場也有成熟的交易系統(tǒng)，但這類市場最大的特點是有T0交易，適合機(jī)器在同一天進(jìn)行頻繁交易，也就是我們所說的做T，通過日內(nèi)交易在每一步中獲利。雖然不多，但由于交易頻繁，扣除手續(xù)費后其實是可以盈利的。

量化交易什么意思？

量化交易是在量化分析的基礎(chǔ)上獲得交易策略的交易技術(shù)，它通過數(shù)學(xué)計算和數(shù)值分析來識別交易機(jī)會。前期完整的數(shù)據(jù)是定量分析的基礎(chǔ)，價格和數(shù)量是建立數(shù)學(xué)模型的主要變量。

了解量化交易

量化交易者使用計算機(jī)程序、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計和處理數(shù)據(jù)庫來做出理性的交易決策。

用數(shù)學(xué)建模，然后開發(fā)一個計算機(jī)程序，將模型應(yīng)用于歷史市場數(shù)據(jù)。然后測試和優(yōu)化模型。當(dāng)取得有利的結(jié)果時，就在實際的實時資本市場中實施。

量化交易模型的作用可以類比理解。在陽光明媚的時刻，天氣預(yù)報說有90%的可能性會下雨。是因為氣象學(xué)家通過收集分析全國各地的傳感器氣候數(shù)據(jù)，得出了這個不合邏輯的結(jié)論。

計算機(jī)分析程序?qū)⒗L制這些模型。當(dāng)這些模型與歷史氣候數(shù)據(jù)中的模型相同時(回顧性檢驗)，如果100次中有90次下雨，氣象學(xué)家就可以理直氣壯地得出結(jié)論:有90%的概率會下雨，而這90%就是預(yù)測。量化交易者把同樣的過程應(yīng)用到金融市場來做交易決定。

定量交易示例

根據(jù)交易者的研究和偏好，可以定制量化交易算法，評估與股票相關(guān)的各種參數(shù)。這里有一個相信沖動投資的交易者的例子。她可以寫一個簡單的程序，挑選市場上漲時漲幅大的股票，在下一次市場反彈時買入這些股票。這是一個相當(dāng)簡單的量化交易的例子。通常，從技術(shù)分析到股票估值和基本面分析的一系列參數(shù)被用來選擇旨在實現(xiàn)利潤最大化的復(fù)雜股票投資組合。這些參數(shù)被編入交易系統(tǒng)，以利用市場趨勢。

量化交易的利與弊

量化交易技術(shù)可以利用計算機(jī)計算盈利概率，自動監(jiān)控證券情況，分析證券，進(jìn)行獨立的交易決策。

量化交易可以避免人性的情緒干擾。無論是恐懼或貪婪，交易時，情緒只會抑制理性思考，通常會導(dǎo)致虧損。計算機(jī)和數(shù)學(xué)沒有感情，量化交易就消除了這個問題。

量化交易也有它的問題。量化交易的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)分析的底層邏輯是相信市場的規(guī)律是重復(fù)的。所以如果參考數(shù)據(jù)不完整，那么結(jié)論可能不正確；而且量化交易不適合數(shù)據(jù)少，時間短的股票。

量化交易的未來

鑒于國外量化交易的成熟和成果，國內(nèi)越來越多的金融機(jī)構(gòu)和個人開始使用量化交易。與的人口基數(shù)相比美國市場，我們的比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于歐洲和美國市場，美國未來的市場很大。

量化交易什么意思？

量化交易主要是利用數(shù)學(xué)公式建立模型，通過大量數(shù)據(jù)判斷未來價格走勢，由程序選股。其選股非常廣泛，涵蓋數(shù)百甚至數(shù)千只股票，能夠排除強(qiáng)行上漲、殺跌等人為因素，非常有紀(jì)律性。

"定量交易與交易有兩層含義:第一，狹義上是指量化交易的內(nèi)容，將交易條件轉(zhuǎn)化為程序，自動下單；第二，廣義上指的是系統(tǒng)化的交易，是一個集成的交易系統(tǒng)。即根據(jù)一系列交易條件，智能輔助決策系統(tǒng)，將豐富的經(jīng)驗與交易條件相結(jié)合，管理交易過程中的風(fēng)險控制。

量化交易至少應(yīng)該包括五個要素:

(1)買賣信號系統(tǒng)。

(2)牛市或熊市的方向，比如用200日均線來區(qū)分熊市中系統(tǒng)性風(fēng)險的規(guī)避。

(3)倉位管理和資金管理。

(4)風(fēng)險控制，利用信號源確定止損位，利用資產(chǎn)曲線和權(quán)益曲線進(jìn)行判斷和管理。

(5)投資組合，不同的投資品種，不同的交易系統(tǒng)(不同的功能和參數(shù)，快慢不同)和不同的時間段組合現(xiàn)在分散組合，讓交易賬戶波動更平穩(wěn)。